Zadanie 6. Zastosowanie metod analizy portfelowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2014
Projekt Rebit
Prowadzący

dr inż. mgr inż. Bartosz Sawik

Cel projektu

Badania prowadzone w ramach Zadania 6 dotyczyły zastosowania wielokryterialnej optymalizacji portfelowej przy użyciu programowania całkowitoliczbowego mieszanego, z uwzględnieniem ograniczeń na dopuszczalną wielkość strat. Celem optymalizacji było wyznaczenie optymalnych portfeli ze względu na różne kryteria decyzyjne.

Efekty projektu

Efektem realizacji tego zadania w roku 2011 są następujące publikacje:

  • 1.Sawik B. (2011a). Multi-Criteria Portfolio Optimization with Downside Risk Measure, OR2011 International Conference on Operations Research, August 30 to September 2, 2011, ETH Zurich, Switzerland
  • 2.Sawik B. (2011b). Conditional Value-at-Risk and Value-at-Risk for Portfolio Optimization Model with Weighting Approach, Automatyka, Vol. 15(2): 429-434