Zadanie 2. Modelowanie niepewności dla wspomagania procesów decyzyjnych w zarządzaniu
2014
Projekt Rebit
Prowadzący

dr hab. prof. uczelni dr Iwona Skalna

Uczestnicy
dr hab. prof. uczelni dr Iwona Skalna
dr inż. dr inż. Janusz Opiła
dr inż. dr inż. Andrzej Macioł
dr inż. dr inż. Bogdan Rębiasz
dr hab. inż. prof. uczelni dr inż. Andrzej Paliński
dr inż. dr inż. Bartłomiej Gaweł
dr inż. dr inż. Stanisław Jędrusik
Cel projektu

W ramach zadania badano możliwości wykorzystania różnorodnych metodologii modelowania niepewności, w tym analizy przedziałowej, logiki rozmytej, teorii gier oraz procesów stochastycznych, dla wspomożenia procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu. Badania prowadzone były w pięciu podobszarach: W pierwszym podobszarze badania skoncentrowane były na możliwości wykorzystania teorii gier do modelowania asymetrii informacyjnej i niepewności przy użyciu narzędzi teorii gier. W drugim podobszarze badań podjęto próbę uwzględnienia niepewności wartości parametrów ekonomicznych wykorzystywanych przy realizacji analiz finansowych w przedsiębiorstwie. Tematyka trzeciego podobszaru badań dotyczyła wykorzystania analizy przedziałowej oraz arytmetyki afinicznej do modelowania niepewności. Badania w czwartym podobszarze dotyczyły analizy portfelowej dla rynków rozwijających się. Piąty podobszar badań koncentrował się na wykorzystaniu modelowania wieloagentowego do przewidywania zachowań systemów społecznych, dla których rezultaty prognoz w skali makro bardzo często nie dają zadowalających rezultatów.

Efekty projektu

Efektem realizacji tego zadania w roku 2011 są następujące publikacje:

  • 1. Finansowanie inwestycji jako gra sygnalizacyjna / Andrzej PALIŃSKI // W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach I ubezpieczeniach 2009. Red. Andrzej Stanisław Barczak i Stanisław Barczak, Katowice, s. 184-194, 2011.
  • 2. A comparison of methods for solving parametric interval linear systems with general dependencies / Iwona SKALNA // W: Numerical methods and applications : 7th international conference, NMA 2010, Borovets, Bulgaria, August 20–24, 2010 : revised papers / eds. Ivan Dimov, Stefka Dimova, Natalia Kolkovska. — Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 6046). — ISBN 978-3-642-18465-9. — S. 494–501. — Biliogr. s. 501, Abstr.
  • 3. Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie — The performance of the Fama-French model for the Warsaw Stock Exchange boom and bust cycles / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // Bank i Kredyt ; ISSN 0137-5520. — 2011 R. 42 nr 3 s. 61–80.
  • 4. Arithmetic operations on interactive fuzzy numbers in financial analysis / Bogdan RĘBIASZ // Fuzzy Economic Review ; ISSN 1136-0593. — 2011 vol. 16 nr 1 s. 39–65.
  • 5. Interactive fuzzy numbers in the evaluation of the effectiveness of investment projects and the selection of efficient portfolios / Bogdan RĘBIASZ // Operations Research and Decisions ; ISSN 1230-1868. — Tyt. poprz.: Badania Operacyjne i Decyzje. — 2010 [wyd. 2011] vol. 20 no. 3–4 s. 103–127.
  • 6. Knowledge acqusition for agent-based simulation in market research” – Barbara Baster, Andrzej Macioł, Bogdan Rebiasz – Manuskrypt.