Zadanie 1. Algorytmy eksploracji i prognozowania szeregów finansowych
2014
Projekt Rebit
Prowadzący

prof. dr hab. inż. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

Uczestnicy
prof. dr hab. inż. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda
dr inż. mgr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski
dr inż. dr inż. Sebastian Kiluk
dr inż. Andrzej Augustynek
dr dr Beata Basiura
dr inż. mgr inż. Rafał Jankowski
dr Michał Fuksa
dr R. Domaradzki
Cel projektu

Badania w ramach tego Zadania były prowadzone w pięciu podobszarach: W pierwszym podjęto próbę analizy struktury złożonych systemów przetwarzania informacji zawartej w szeregach czasowych w celu jej selekcji i agregacji. Tematyka drugiego podobszaru dotyczyła problemu doboru miary podobieństwa obiektów w wielowymiarowych przestrzeniach cech, w oparciu o zależności pomiędzy danymi ekonomicznymi. W trzecim podobszarze skoncentrowano się na analizie skuteczności detekcji zdarzeń w sygnałach diagnostycznych, w szczególności przetwarzanych w inteligentnych budynkach. Badanie w czwartym podobszarze obejmowały: prognozowanie popytu na energię elektryczną do roku 2025 oraz oszacowanie współczynników elastyczności cenowej popytu dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Badania w piątym podobszarze dotyczyły wykorzystania modeli matematycznych i technik optymalizacji do prognozowania i eksploracji szeregów czasowych.

Efekty projektu

Efektem realizacji tego zadania w roku 2011 są następujące publikacje:

  • 1. Kiluk S., (2012), Algorithmic acquisition of diagnostic patterns in district heating billing system, Applied Energy 91, pp. 146-155.
  • 2. Basiura B., Czapkiewicz A., (2011), Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH, [w:] Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Taksonomia, z. 18, Prace naukowe UE we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu – Polska, ISBN 978-83-7695-196-6, nr 18, s. 236-245, ISSN 1899-3192, ISSN 1505-9332
  • 3. Basiura B., Czapkiewicz A., (2011), A Simulation Study of the Utility Clustering Algorithm of Financial Time Series Based on the Copula-GARCH Model (Symulacyjne badanie poprawności klasyfikacji finansowych szeregów czasowych w oparciu o modele Copula-GARCH ), [W:] Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, UWND AGH, przekazane do druku
  • 4. Pełech-Pilichowski T., (2011), On possibilities of event detection from diagnostic signals received from technical devices with distance-like detectors [W:] InBus 2011 6th international congress on Intelligent Building Systems, Kraków 21.10.2011
  • 5. Jankowski R., (2011): Weryfikacja, testowanie i ocena systemów ekspertowych, [W:] Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Red. red. nauk. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
  • 6. Jan T. Duda, Stanisław Szydło: Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych. Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 3 (2011), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 665, s.53-74.
  • 7. Jan T. Duda, Andrzej Augustynek, Michał Fuksa: Basket Payment Methods and Markovitz Portfolio for Commodity Trade. [W]: Marketing and Logistics Problems in the Management of Organization. Monografia zbiorowa, red. nauk. Honorata Waszkielewicz, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. s. 174–199.
  • 8. Jan T.Duda, Anna Duda-Kękuś: Konceptualny model matematyczny mechanizmów kształtujących ceny certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce. Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011 t. 15 z. 2 s. 139–146
  • 9. Anna Duda-Kękuś, Jan T.Duda. Metoda oceny kosztów społecznych wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej w polskiej elektroenergetyce w latach 2008–2017. Ekonomia Menedżerska, 2011, nr 10, str.109-129.